期权、期货及其他衍生产品

约翰•赫尔教授在衍生产品以及风险管理领域享有盛名。他的研究领域包括信用风险、雇员股票期权、波动率曲面、市场风险和利率衍生产品。他和艾伦•怀特教授研发出的Hull-White利率模型荣获Nikko-LOR大奖。他曾为北美、日本和欧洲多家金融机构提供金融咨询。

约翰•赫尔教授著有《风险管理与金融机构》(Risk Management and Financial Institutions)、《期权与期货市场基本原理》(Fundamen-tals and of Futures and Options Markets)和《期权、期货及其他衍生产品》(Options，Futures，and Other Derivatives)等金融专著。这些著作被翻译成多种语言，并在世界不同地区的交易大厅被广泛采用。赫尔教授曾荣获多项大奖，其中包括多伦多大学著名的Northro...

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约翰•赫尔教授在衍生产品以及风险管理领域享有盛名。他的研究领域包括信用风险、雇员股票期权、波动率曲面、市场风险和利率衍生产品。他和艾伦•怀特教授研发出的Hull-White利率模型荣获Nikko-LOR大奖。他曾为北美、日本和欧洲多家金融机构提供金融咨询。

约翰•赫尔教授著有《风险管理与金融机构》(Risk Management and Financial Institutions)、《期权与期货市场基本原理》(Fundamen-tals and of Futures and Options Markets)和《期权、期货及其他衍生产品》(Options，Futures，and Other Derivatives)等金融专著。这些著作被翻译成多种语言，并在世界不同地区的交易大厅被广泛采用。赫尔教授曾荣获多项大奖，其中包括多伦多大学著名的Northrop Frye教师大奖，1999年他被国际金融工程协会(International Association of Financial Engineers)评为年度金融工程大师(Fi-nancial Engineer of the Year)。

约翰•赫尔教授现任职于多伦多大学罗特曼管理学院，他曾任教于加拿大约克大学、美国纽约大学、英国克兰菲尔德大学和英国伦敦商学院等。他现为8本学术杂志的编委。

王勇(博士、CFA、FRM)，1985年毕业于西安交通大学，1994年获加拿大达尔豪斯大学数学博士，同年加入加拿大皇家银行，持有CFA和FRM证书。现任加拿大皇家银行集团副总裁，全球风险定量分析部董事总经理，主管全行的模型定量分析，包括资本市场、交易对手信用风险及资产负债管理的模型。入行以来，连年业绩显赫，曾多次获得皇家银行内部奖项。2009年被加拿大多家社团组织授予“加拿大杰出专业人士奖”，2010年初在上海举办的世界华人金融精英陆家嘴峰会上获“世界华人金融贡献奖”。

王勇博士在衍生产品交易、金融工程等领域有很深的造诣，著有风险管理专著《现代西方商业银行核心业务管理》(第2版)，风险管理和衍生产品译著《风险管理与金融机构》(第2版)，《期权与期货市场基本原理》(第7版)，《期权、期货及其他衍生产品》(第7版)。他曾为国内十几家金融机构的高级管理人员提供风险管理培训，其授课内容涉及公司治理、风险管理框架及战略、资本市场金融衍生产品、金融工程、巴塞尔协议等。王勇博士曾任加拿大多伦多大学管理学院客座教授，北京对外经贸大学EMBA项目的授课教授，还曾受邀在加拿大几家著名高校研究生院及加拿大证券学院讲课。

王勇博士是加中金融协会的创始人之一，现任会长。

索吾林(博士)，1982年毕业于河北大学，1994年获加拿大不列颠哥伦比亚大学应用数学博士，2002年获多伦多大学金融学博士。2000年加入加拿大皇后大学商学院，现为终身教授。讲授的课程包括投资学与组合分析、金融衍生品以及资产定价理论。曾在多伦多大学做过博士后，还曾在加拿大皇家银行资金部和全球风险管理部工作。

索吾林博士在数学领域的研究兴趣主要在随机微分方程与随机控制方面，在金融领域的研究兴趣包括投资学与组合分析、金融工程、资产定价、风险管理以及计算金融和金融数学。曾在应用数学和金融杂志上发表过多篇文章。

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第1章 导言
1.1 交易所市场
1.2 场外市场
1.3 远期合约
1.4 期货合约
1.5 期权合约
1.6 交易员的种类
1.7 对冲者
1.8 投机者
1.9 套利者
1.10 危害
小结
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第2章 期货市场的运作机制
2.1 背景知识
2.2 期货合约的规定
2.3 期货价格收敛到即期价格的特性
2.4 保证金的运作
2.5 场外市场
2.6 市场报价
2.7 交割
2.8 交易员类型和交易指令类型
2.9 制度
2.10 会计和税收
2.11 远期与期货合约比较
小结
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作业题
第3章 利用期货的对冲策略
3.1 基本原理
3.2 拥护与反对对冲的观点
3.3 基差风险
3.4 交叉对冲
3.5 股指期货
3.6 向前滚动对冲
小结
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作业题
附录3 A资本资产定价模型
第4章 利率
4.1 利率的种类
4.2 利率的计量
4.3 零息利率
4.4 债券定价
4.5 国库券零息利率的确定
4.6 远期利率
4.7 远期利率合约
4.8 久期
4.9 曲率
4.10 利率期限结构理论
……
第5章 远期和期货价格的确定
第6章 利率期货
第7章 互换
第8章 证券化与2007年信用危机
第9章 期权市场机制
第10章 股票期权的性质
第11章 期权交易策略
第12章 二叉树
第13章 维纳过程和伊藤引理
第14章 布莱克-斯科尔斯-默顿模型
第15章 雇员股票期权
第16章 股指期权与货币期权
第17章 期货期权
第18章 希腊值
第19章 波动率微笑
第20章 基本数值方法
第21章 风险价值度
第22章 估计波动率和相关系数
第23章 信用风险
第24章 信用衍生产品
第25章 特种期权
第26章 再论模型和数值算法
第27章 鞅与测度
第28章 利率衍生产品：标准市场模型
第29章 曲率、时间与quanto调整
第30章 利率衍生产品：短期利率模型
第31章 利率衍生产品：hjm与lmm模型
第32章 再谈互换
第33章 能源与商品衍生产品
第34章 实物期权
第35章 重大金融损失与借鉴
附录a derivagem软件
附录b 世界上的主要期权期货交易所
附录c x≤0时n（x）的取值
附录d x≥0时n（x）的取值
· · · · · · (收起)