金融时间序列分析

作者: [美] Ruey S.Tsay
出版社: 人民邮电出版社
原作名: Analysis of Financial Time Series
译者: 王辉 / 潘家柱
出版年: 2009-6-1
页数: 524
定价: 79.00元
装帧: 平装
丛书: 图灵数学·统计学丛书
ISBN: 9787115205827
9.0
207人评价
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评价:

内容简介  · · · · · ·

作者简介  · · · · · ·

Ruey S. Tsay（蔡瑞胸），美国芝加哥大学布斯商学院经济计量及统计学的 H.G.B. Alexander 讲席教授。1982年于美国威斯康星大学麦迪逊分校获得统计学博士学位。中国台湾“中央研究院”院士，美国统计协会和数理统计学会会士，Journal of Forecasting 联合主编，Journal of FinancialEconometrics 副主编。曾任美国统计学会商务与经济统计分会主席、《商务与经济统计》期刊主编。

目录  · · · · · ·

第1章　金融时间序列及其特征
1.1　资产收益率
1.2　收益率的分布性质
1.3　其他过程
练习题
参考文献
· · · · · · (更多)

丛书信息  · · · · · ·

　　图灵数学·统计学丛书(共70册)， 这套丛书还有 《数值分析导论》《实验设计与分析》《微积分入门（修订版）》《泛函分析》《运筹学导论：初级篇(第8版)》 等 。

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金融时间序列分析的书评 · · · · · · ( 全部 7 条 )

热门 最新 好友 只看本版本的评论
sunflower 2010-12-31 13:24:21 Wiley-Interscience2005版

时间序列 reference

研究生time series的课本。 这书覆盖的topic挺广的，算是百科全书类的吧，个人觉得不适合初学者用，有些东西写得太深。从前面的neural network进行数值计算参数(只谈论forward feeding 没谈back propagation)，到后来简单的Markov model（初学者要自己动手实现这个还是有点小...  (展开)
14 0回应
混路的阿鹏哥 2011-01-20 13:06:17 Wiley2010版

非常好的金融时间序列教材

这本书已经是第三版，它的知名度只要是学金融的应该都知道。这本书最大的优点在于行文直接明了并配以大量实例来展示各种计量方法的应用。当然，从另一个方面来说这也算一个缺点：遗漏了很多理论上的证明。不过，这本书本就是应用导向，把理论加上可能反倒失去了对大众而言的可...  (展开)
14 1 3回应
2legit2troll 2014-04-07 05:58:48 Wiley-Interscience2005版

总体而言挺好的一本书

我挺喜欢tsay的这本书的。注意这个版本是老版，新版被分成了两本，所以说出版商简直是无耻啊。。有人拿这本书和carol alexander的market models 比，我也来勉强地掏出自己的$0.02. market models 总体而言是一个从application上根organized书，一开始就直击volatility 和tradin...  (展开)
2 0回应
Hao 2023-01-05 16:31:29

时间是不存在的

这篇书评可能有关键情节透露

爱因斯坦说：时间是不存在的。时间可能确实是不存在的，而这一点不用通过物理就可以证明。 第一次读这本书是 2011 年 10 月份入职豆瓣之后做的头一批项目，就是预测豆瓣的 PV 和 UV。当时用的是 Black-Sholes 公式和伊藤公式，效果还不错。 昨天的时候读了一篇论文，重温了一下...  (展开)
1 0回应
贝壳勒-我会回来 2014-05-15 20:57:30

我比较关心中文版有没有勘误表

内容还行，错误不少，中文版的网站和勘误表呢？英文的都已经找到了。中文版的呢？ 我觉得所有出版了之后没有勘误表的书都是不负责的书，是谓坏书。 。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。...  (展开)
1 0回应
书生 2012-06-01 08:19:24

貌似好难

刚拿到书，貌似好难啊。不如恩德斯的《应用时间序列分析》容易好看。 建议没有时间序列基础的同学，最好不要买。 而且不太明白为什么有人说它好简单。汗，看来自己的水平太低了。  (展开)
3 2 0回应

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这本和金融数据分析导论：基于R语言有什么区别么 来自revolution 2014-07-15 13:19:23
有时候投资并没有这么复杂 来自飞飞 1 回应 2010-08-03 22:45:58

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