Name: 金融随机分析
ISBN: 9787564202675

作者: 史蒂文·E.施里夫
出版社: 上海财经大学出版社
副标题: 二叉树资产定价模型
原作名: Stochastic Calculus For Finance
译者: 陈启宏 / 陈迪华
出版年: 2008-10
页数: 610
定价: 72.00元
装帧: Paperback
丛书: 汉译经济学文库
ISBN: 9787564202675

豆瓣评分

9.8

217人评价

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评价:

内容简介 · · · · · ·

《金融随机分析(共2卷)》是《金融随机分析》的第2卷，《金融随机分析》全书共分两卷。第一卷主要包括随机分析的基础性知识以及离散时问模型，利用较简单的离散时间二叉树模型给出了无套利期权定价方法；虽只用到简单的数学，但其中涉及的风险中性定价的概念卜分深刻。第二卷主要介绍连续时问模型及其在金融学中的应用；其中包含了较为实际的、具有很强操作性的定量经济学内容，同时也包含了较为完整的随机分析理论。全书各章均有评注和习题。

作者简介 · · · · · ·

卡耐基·梅隆大学的计算金融MSCF项目是美国金融工程的带头者，历史悠久，在华尔街亦享有盛誉。本书作者史蒂文·E施里夫（Steven E．Shreve）教授正是本号业的创办人之一，他经常和华尔街大公司的负责人们沟通，了解行业内新的发展趋势以在课程中加以改进，极大地促进了课程的优化。因而，由他所写的《金融随机分析》（第一、二卷）一直是随机分析在数罱金融领域应用方面的著名教材，许多世界名校将其作为金融工程专业的必修教材。

目录 · · · · · ·

第一卷
中文版序
英文版序
导言
1 二叉树无套利定价模型
1.1 单时段二叉树模型
· · · · · · (更多)

原文摘录 · · · · · · ( 全部 )

一般地，不论最初财富x_0以及delta_n如何选择，我们用符号delta_n来表示资产组合中股票的数量，用x_n来表示相应的资产组合的价值。如果所选择的x_0和delta_复制了一个衍生证券，我们用符号v_n来代替x_n，并称之为时刻n的衍生证券（无套利）价格。 (查看原文)

[已注销] 1赞 2015-07-14 18:53:42

—— 引自第10页
一个随机变了是一个将样本空间Ω映射到实数集的函数。一个随机变量的分布是对随机变量取不同值的概率的具体描述。随机变量不是分布，分布也不是随机变量。在通过历史数据估计得到的真实概率测度与风险中性概率测度之间转换时，这一点非常重要。测度的变换将改变随机变量的分布，但是不会改变随机变量本身。 (查看原文)

[已注销] 1赞 2015-08-07 15:14:20

—— 引自第23页

> 全部原文摘录

丛书信息 · · · · · ·

　　汉译经济学文库(共27册)，这套丛书还有《金融随机分析（修订版）》《高级宏观经济学（第四版）》《高级计量经济学》《基金会案例》《公共预算制度》等。

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我来说两句

短评 · · · · · · ( 全部 56 条 )

金融随机分析的书评 · · · · · · ( 全部 14 条 )

热门最新好友只看本版本的评论

城里的灯光 2009-04-27 15:55:29

危机虽未见底，“矿工”仍需努力

这篇书评可能有关键情节透露

以往用“肃然起敬”来形容人们对华尔街的态度一点也不为过，华尔街打个喷嚏，地球都要抖三抖；然而巴别塔总有倒的时候，不是以“九一一”的方式就是以金融危机的方式。现如今华尔街自身沉疴缠身，并传染全球，人人争相口诛笔伐之——以往令人艳羡不已的“宽客”（Quant）现在... (展开)

1 2回应

又要平躺六小时 2021-09-12 18:52:13 Published in China2004版

关于习题

在网上，本书习题的解答就能找到多个版本，也有很多人在找答案，由此可见这本书真的是很流行，也很经典（2004初版）. 在此处罗列几个版本的习题解答： http://academic.brcc.edu/crow/Projects/Quant%20Seminar/PdfFiles/Shreve%20Solutions.pdf (已失效) 应该是作者写的（也... (展开)

3回应

Mc.Rexxar 2013-08-12 23:38:42 Springer2004版

好书

这么优秀的书怎么能没人评？我学过随机分析，但那是三年前的事了，重新看这个有点难以下咽。但是这本书实在写得太直观了，只要你有耐心看，不可能看不懂。这书是离散时间的，要是你想看连续时间直接看第二本，没有任何问题。从这本书，能从直观上理解了就好了，功夫还是花... (展开)

3回应

兔可多 2009-09-12 01:06:24

C'est impressionnant !!

翻译的很好～！凌晨2点半睡不着起来翻这本书居然一看看到早上7点！非常棒的一本书,符号使用很清晰，公式容易让人理解，推导很严谨，即便不是数学本科出生的人也很容易理解。金融工程硕士的必读教程～ (展开)

1 5回应

Chebyshev 2015-08-06 18:07:41

发现翻译更好看啊

中文版和英文版结构有点不一样，难道是我看的版本不对？ ============================================= 这本书呢适合本科学过随机过程、金融工程的人看（最好再有点实变函数或者测度论的知识）。别说这是什么研究生课程的教材，完全可以自学的难度。实在感觉难，就看看... (展开)

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athos 2014-06-06 11:20:47

原书是经典，翻译太差

看到序言第二页就晕了-- 如果一个投资银行提供的衍生产品价格高于“公平”的价格，那么这些产品出价会较低。回去翻原文： If an investment bank offers a derivative security at a price that is higher than "fair," it may be underbid. 这才明白，不是“这些产品... (展开)

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3r_ 2007-12-28 11:36:57 Springer2008版

a good book

a good book on stochastic calculus; really like the way Shreve does/talks math (highly recommend his other prob. books); certain level of math skill/background required (展开)

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