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《积极型投资组合管理:控制风险获取超额收益的数量方法(第2版)》在1994年初次出版,由于其严谨的结构和数学推导而被誉为开山之作。此书勾勒出一个创新的方法,即挖掘资产收益的原始信号,进行精确预测,并基于这些预测构建投资组合以取得超额回报并最大程度地控制风险。《积极型投资组合管理:控制风险获取超额收益的数量方法(第2版)》出版以来为千千万万的投资经理提供了帮助。
第二版增加的内容有资产配置、多/空头投资、信息区间以及其他相关主题。也回顾了第一版中的若干讨论,对于诸如风险、离差、市场影响和绩效分析等问题提供了一些新的理解,同时适时增加了一些实证的证据。更新以后的第二版分成四个部分:基础知识、预期收益和估价、信息处理以及执行,提供的内容包括:积极型投资管理的框架,以及如何利用基本的组合理论;在此框架内进行推演;把市场洞见转化为高回报投资策略的技术;如何使用...
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第二版增加的内容有资产配置、多/空头投资、信息区间以及其他相关主题。也回顾了第一版中的若干讨论,对于诸如风险、离差、市场影响和绩效分析等问题提供了一些新的理解,同时适时增加了一些实证的证据。更新以后的第二版分成四个部分:基础知识、预期收益和估价、信息处理以及执行,提供的内容包括:积极型投资管理的框架,以及如何利用基本的组合理论;在此框架内进行推演;把市场洞见转化为高回报投资策略的技术;如何使用、何时使用以及怎么使用多/空投资策略;评价投资策略的有效方法;评价交易费用以及减少交易费用的有效方法;风险模型准确性的历史信息和实证信息;用附录的方式提供每个章节数学推导的详细解释;独特的实际操作联系以帮助理解新的概念。
Richard C.Grinold,博士,巴克莱全球投资公司高级战略与研究部董事总经理。Grinold在BARRA工作14年,先后担任主管研究的董事、执行副总裁以及总裁,任加州大学伯克利分校管理学院工作20年,先后担任金融系主任、管理科学系主任等。
Ronald N.Kahn,博士,巴克莱全球投资公司高级积极型战略组董事总经理。Kahn在BARRA工作了11年,其中7年担任了主管研究的董事。他还是《投资组合管理杂志》和《投资咨询杂志》编辑顾问委员会成员。
非常给力的投资组合高级教程!附录的推导有点难,不过体系相当strong,别的书很多结论都不会谈,这里讲得很清楚。
至少需要看两遍,一遍跳过附录,一遍专推公式
经典中的经典,收获很多。 数学并不能克服无知,如果原始信息是无用的,数学变换起不到作用。
建立了思考的框架,但没有具体的解决方法……
书很好,译得一般,不过译本的公式比电子版的清楚。
就两个字,经典
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订阅关于积极型投资组合管理的评论: feed: rss 2.0
1 有用 自然数 2018-05-11 23:06:29
非常给力的投资组合高级教程!附录的推导有点难,不过体系相当strong,别的书很多结论都不会谈,这里讲得很清楚。
0 有用 Carus 2022-05-25 23:00:09
至少需要看两遍,一遍跳过附录,一遍专推公式
1 有用 solofancy 2015-09-27 00:31:10
经典中的经典,收获很多。 数学并不能克服无知,如果原始信息是无用的,数学变换起不到作用。
0 有用 小马过河 2019-07-12 11:48:43
建立了思考的框架,但没有具体的解决方法……
0 有用 淙淙 2013-01-11 10:54:30
书很好,译得一般,不过译本的公式比电子版的清楚。
0 有用 Carus 2022-05-25 23:00:09
至少需要看两遍,一遍跳过附录,一遍专推公式
0 有用 小马过河 2019-07-12 11:48:43
建立了思考的框架,但没有具体的解决方法……
1 有用 自然数 2018-05-11 23:06:29
非常给力的投资组合高级教程!附录的推导有点难,不过体系相当strong,别的书很多结论都不会谈,这里讲得很清楚。
0 有用 Lin 2017-02-27 20:46:33
就两个字,经典
1 有用 solofancy 2015-09-27 00:31:10
经典中的经典,收获很多。 数学并不能克服无知,如果原始信息是无用的,数学变换起不到作用。