现代投资组合理论与投资分析
机械工业 / 2008-1出版
简介

本书讲述了现代投资组合理论与投资分析。全书分为五大部分,包括:导言、投资组合分析、资本市场均衡模型、证券分析和投资组合理论、投资过程评价。
本书是最新的第7版,在这一版中几乎所有的章节都重新修订过,有实质性的变化。新增了涉及行为金融的第20章和涉及期望回报估计的第10章,第6版中涉及效用分析和其他选择准则内容的两章都彻底重新撰写,并被归入本书涉及最优投资组合选择替代方法的第11章,此外,还增加了关于在险价值和模拟应用的新内容。其他一些章也有实质性的修订,包括第15、16章关于多指数模型和资本资产定价模型检验的内容,第25章新增了关于共同基金的新内容。
本书不仅可作为MBA、研究生、本科生投资学课程的教材,还可作为证券分析师和投资组合管理人的培训教材。本书的写作坚持能够让读者理解的原则,强调理论背后的直观经济含义,超过初等代数的数学证明被置于注释、附录和特别说明部分,略过这些不影响对主题的理解。在每章还设有思考与练习。本书努力体现现代投资组合分析、一般均衡理论和投资分析的前沿,并且用容易理解和直观的形式表现出来。本书在编排上努力使各章内容以可变顺序使用的方式组织,便于不同学习方法和学习水平的读者学习。

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