高级金融风险管理
人民大学 / 2006-10出版
简介

信用风险、市场风险、资产与负债管理和绩效评估是金融机构管理中最重要的部分,原来一直都被认为是各自独立的学科,但最新金融理论和计算机科学的发展,让我们能够通过定量方法综合、有效地分析这些风险,以提高管理效率。
  著名风险管理专家唐纳德·R·范·戴维特、今井贤志,以及后来加入的马克·梅斯勒,在本书中扩展了他们在《信用风险模型与巴塞尔协议》(Credit Risk Models and The Basel Accords)一书中的概念,并且更新了他们于1996年出版的《金融风险分析》(Financial Risk Analysis)中所提到的相关内容。作者给出了风险管理的度量方法、目标,以及广泛适用于各机构的套期保值技术的综合战略。本书给出了一种更好的绩效评估方法,它在风险调整后的股东价值的度量方面明显优于传统的资本配置技术。更为重要的是,本书还用逐步推导的工具和技术对综合风险管理战略做了补充。
  本书可作为全国大专院校财务与金融学专业教师、研究生和博士生的必读教材和教学参考书;商业银行业可将其选为对管理人员进行高级金融风险管理相关知识的培训教材;金融学博士生和全球金融体系研究专家可将它用作高质量的参阅文献。本书还适合其他专业研究生、金融业从业人员和一切对全球范围的金融风险管理感兴趣的社会人士阅读和参考。