日内微趋势交易 日内微趋势交易 评价人数不足

公布的会有效么?

rittyxiaowei
2018-05-12 00:40:29

策略界的悖论是:公布的策略往往是失效的。其实不尽然,经典的策略早已公布,而依旧经典持久。这本书一直在讨论技巧,讨论各种交易系统。值得肯定的是,真的是很完整的交易系统。单从这点,市面上的很多书就难以做到。而若只从系统是否有效是否真实盈利而去评判这本书,则太显粗糙与粗心。

于我,开启了不少灵感。灵感之一,量化的局限性。书中的几套策略击中了量化的一个弱点:难以量化。在量化看似枯燥却充满希望的研究路上,不得不承认其局限性的存在。正如书中所说,最普遍的压力线都很难量化。灵感之二,出仓的灵活性。大部分书籍频频讨论的是入仓,唯这里,详细列举了出仓的可能性。真正开发系统后,头疼的大多是出仓,出仓的不同基本奠定了这个策略的模式。抑或短利抑或长利,虽终归是“条件消失”就出仓,然“条件消失”却又变成了难以量化的部分。灵感之三,逐日盯市回测。乍一看,真的很不“量化”,回测怎么可以是逐日的?多低效?所以量化就不是交易了么?交易回归本质就是每日的行为。我倒是很赞同短线盯市回测,诚然,我也是这样做的。但是却是第一次在书籍中看到这种并且只以此一种方式来做回测的。倒是多了几分欣慰。

如果这本书如同之前读过

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策略界的悖论是:公布的策略往往是失效的。其实不尽然,经典的策略早已公布,而依旧经典持久。这本书一直在讨论技巧,讨论各种交易系统。值得肯定的是,真的是很完整的交易系统。单从这点,市面上的很多书就难以做到。而若只从系统是否有效是否真实盈利而去评判这本书,则太显粗糙与粗心。

于我,开启了不少灵感。灵感之一,量化的局限性。书中的几套策略击中了量化的一个弱点:难以量化。在量化看似枯燥却充满希望的研究路上,不得不承认其局限性的存在。正如书中所说,最普遍的压力线都很难量化。灵感之二,出仓的灵活性。大部分书籍频频讨论的是入仓,唯这里,详细列举了出仓的可能性。真正开发系统后,头疼的大多是出仓,出仓的不同基本奠定了这个策略的模式。抑或短利抑或长利,虽终归是“条件消失”就出仓,然“条件消失”却又变成了难以量化的部分。灵感之三,逐日盯市回测。乍一看,真的很不“量化”,回测怎么可以是逐日的?多低效?所以量化就不是交易了么?交易回归本质就是每日的行为。我倒是很赞同短线盯市回测,诚然,我也是这样做的。但是却是第一次在书籍中看到这种并且只以此一种方式来做回测的。倒是多了几分欣慰。

如果这本书如同之前读过的《证券混沌操作法》,从头到尾讲了一套系统的“神奇”。我会大力不推荐。几套系统的讲解,却很容易让人跳出自己的牛角,看到不少的灵感。当然,不同时期的策略开发者看到的东西会不一样。现在的我,的确,刚好受用。

2018.5.12@SH

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