几个长期趋势跟踪系统的理念

金沙小牛
2018-04-11 09:28:56

这部分总结应该就是长期趋势跟踪系统的精华了。只做了摘取,并对摘取的部分思考更多。

长期趋势跟踪系统的理论支持是支撑和阻力:就是指价格有一种不突破前期水平的倾向。支撑和阻力来源于市场行为的三种认知偏差:锚定效应(锚定价),近期偏好(更倾向于近期数据和经验)以及处置效应(指交易者倾向于早早锁定利润)。
对于趋势跟踪系统,支撑和阻力位的突破才是要害。趋势跟踪者的优势在于支撑位和阻力位刚刚被打破时的认知滞后。在支撑位和阻力位边缘的那些价位称作价格不稳定点,在这些点价格不太容易保持稳定,意味着明显的锚不在存在,在这些点上好的交易和坏交易之间的价格差异较小,以为这犯错误的代价降低了。 认知偏差造成了交易者的系统性错误认识,有错误认知的地方就能找到交易的优势。这些地方就是买者和卖者之间的战场。同时底部代表着止损的风险管理点。
ATR通道突破系统
它把真实波动幅度均值ATR用作波动性指标。350日移动平均收盘价加上7个ATR就是通道的顶部,减去3个ATR就是通道的底部。交易规则:如果前一日的收盘价穿越了通道顶部,则在今日开盘时做多,如果前一日的收盘价跌破通道底部,则在开盘时做空。当收盘价反向穿越了移动平均线,交易者们就会退出(退出策略)。
布林格突破系统
布林线是通过350日移动平均收盘价加减2.5倍标准差得出。交易规则:如前
唐奇安趋势系统
它采用20日突破入市策略,10日突破退出策略,还有一个350日/25日指数移动平均趋势过滤器。交易规则:如果25日均线在350日均线之上,只能做多;如果25日均线在350日均线之下,只能做空。这个系统还规定了2ATR的止损退出点,这与原版的海龟系统相同。
定时退出唐奇安趋势系统
它采用的是定时退出策略而不是突破法退出策略。他们在80天只有退出,没有任何形式的止损点。
双重移动均线系统
是一个非常简单的系统,只在100日均线穿越350日均线时买入或卖出。与其他系统不同的是,这个系统始终不离市场,无论做多还是做空。唯一的退出点就是短期均线穿越长期均线的时候。此时,交易者退出上一笔交易,开始一笔相反方向的新交易。

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