基本面分析?技术分析?那盘德州扑克作者估计输了

钦の定大先森
2017-08-05 22:58:44

我是抱着如何分辨信号与噪声的目的来看这本书的,但本书主旨貌似不是这个,大部分还是说干扰预测的诸多因素,也就是噪声太多了。我以基本面分析还是技术分析的思路来过滤噪声,梳理本书的一些信号。我所谓的基本面分析是因果分析,技术分析是以果推果。 预测专家类型分为狐狸和刺猬。狐狸深知影响未来事件因素的复杂性故以概率和可能性来表述预测,这种谨慎让所谓专家显得不够自信,所以很难圈粉,比如作者。但从结果上看,狐狸更接近真相。但是狐狸考虑的因素太多,所以里面肯定有很多噪声。比如这本书噪声(废话)有点多。刺猬大放厥词,擅长把事情的表述简单化,显得成竹在胸,懂得迎合大众口味虽然从结果上看往往大失水准却粉丝众多,比如李大霄。作者和索罗斯塔勒布一样都信奉波普尔的证伪主义,他们都是狐狸。同时更推崇贝叶斯,这个世界是确定也可能不确定,但我们可以通过更多角度的观察和实证来无限接近世界的真相。 棒球和篮球预测就是用统计方法做基本面分析,且预测几乎没有反身性对事件造成干扰。但是比赛毕竟是人的活动,人就是不确定因素,且基本面分析很难穷尽所有信息。所以这种预测的思路是对的,结果也比较靠谱但不是很精确。另外球探或数据分析员或

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我是抱着如何分辨信号与噪声的目的来看这本书的,但本书主旨貌似不是这个,大部分还是说干扰预测的诸多因素,也就是噪声太多了。我以基本面分析还是技术分析的思路来过滤噪声,梳理本书的一些信号。我所谓的基本面分析是因果分析,技术分析是以果推果。 预测专家类型分为狐狸和刺猬。狐狸深知影响未来事件因素的复杂性故以概率和可能性来表述预测,这种谨慎让所谓专家显得不够自信,所以很难圈粉,比如作者。但从结果上看,狐狸更接近真相。但是狐狸考虑的因素太多,所以里面肯定有很多噪声。比如这本书噪声(废话)有点多。刺猬大放厥词,擅长把事情的表述简单化,显得成竹在胸,懂得迎合大众口味虽然从结果上看往往大失水准却粉丝众多,比如李大霄。作者和索罗斯塔勒布一样都信奉波普尔的证伪主义,他们都是狐狸。同时更推崇贝叶斯,这个世界是确定也可能不确定,但我们可以通过更多角度的观察和实证来无限接近世界的真相。 棒球和篮球预测就是用统计方法做基本面分析,且预测几乎没有反身性对事件造成干扰。但是比赛毕竟是人的活动,人就是不确定因素,且基本面分析很难穷尽所有信息。所以这种预测的思路是对的,结果也比较靠谱但不是很精确。另外球探或数据分析员或博彩公司也是人,他们也会犯人类的一些认知偏差错误。赌徒可以利用博彩公司偶尔犯错或遗漏信息的时候来获得正期望。当年如果有人能猜到德国巴西7-1那可赚大了。 下棋与天气虽然是动态变化的,但可以认为是有效市场信息都反应出来了,所以用统计方法基本面分析预测准确。对天气的预测有一个发展历程,如果用技术分析来做天气预报那和随机图无异肯定是不靠谱的,通过时时追踪太阳云风气流等等因素计算量太大,早期也不准,但计算机和卫星越来越强大,所以这方面可以做的越来越好。下棋AI早期斗不过人类也是因为当时计算能力还没穷尽所有可能性,不如人类历年经验,但是后来计算量就可以穷尽所有可能性了。 经济活动一方面人自私利益立场影响,一方面人的不确定性太高动态变化导致时而混沌时而自我加强(羊群效应)且信息不完全,且预测有反身性效果对结果造成或正或负反馈。所以基本面分析很难。作者对技术分析和有效市场的态度非常狐狸。拿随机图来黑技术分析不知道是不是就是此书作者开的头,无法从一组图中识别哪个是市场走势哪个是随机图就完全等价于技术分析无用?作者随后又自我打脸回测了一个简单的策略证明可以跑赢市场,但又说要考虑交易成本。那是不是存在一种更好的策略跑赢市场更多且减少交易成本?而且可以利用成交量以及其他信息辅助技术分析。作者一边阐述有效市场理论的合理性,一边又编了个经济学家见钱不捡的段子黑该理论。我认为因为人性很难改变,大众群体虽然复杂,但群体的行为也会在历史上找到相似,即太阳底下没有新鲜事,一切历史都是当代史(克罗齐)所以技术分析的思路是有用的。经济行为的负反馈可以细水长流,正反馈会先高潮后崩溃。 地震因为无法像对天气状况那样对地下状况做全面连续监视(基本面),且地球行为也没有人类的行为习惯,从结果出发的纯统计方法(技术分析)几乎没用,所以最难预测。 恐怖袭击与战争是人类的行为,所以从结果出发的技术分析有点用,但战争是博弈,会避免被对方猜到,兵无常势水无常形,是反规律的,所以又增加了预测的难度。战争和金融市场都既有规律又有博弈。战争的规律性更弱,但博弈性更强。黑天鹅就是一种反规律的思维,但作者没怎么提到。 我觉得那盘德州扑克作者是输了。德扑贝叶斯解是一种思路但不唯一。引入博弈思维更好。小牌听同花听顺往往跟注入池,大牌成牌对子高张往往加注入池。所以贝叶斯先验概率设定并不能反应这种情况。索罗斯会避免路径依赖,也就是会很快改变自己的看法,他就不会受贝叶斯先验概率的影响。而且每一轮下注都应当看跟注还是加注来修正先验概率。作者描述对手是中规中矩不虚张声势,所以诈唬可能性较低,然后对手入池翻牌转牌都是跟注,所以拿小牌听牌的概率极大。最后all in肯定是听成了。其动作和其人设基本符合。作者在转牌凑出三条的时候就应该下重注,给对手一个不合适的赔率以阻止其继续听牌。甚至可以all in因为翻牌圈对手跟注而不是加注。这样做的缺点是暴露自己的底牌,但对手很可能弃牌。这才是正期望的做法。 书中有很多小tips是在预测时常犯的错误或者干扰预测的因素,比如高估时空上较近事件发生概率,低估时空较远事件的概率。主观的人常以信息过多为借口提出一个预设,之后根据此预设筛选信息,数据癖也会对不能量化的因素不够重视。(有待补充) 我的总结:理性理想状态基本面分析好于技术分析。但在信息不完全的时候,以及人的行为变化太多不理性反身性干扰太大的时候,技术分析好于基本面分析。

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