海龟交易法则 8.4分
读书笔记 笔记补充
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RAR回归年度回报率没有CAGR年复合增长率那么敏感。

要提高分散化程度,我们可以尽可能的选择非关联市场。或者同一时间多种交易系统。

趋势跟踪系统在平静的趋势中表现更好。反趋势在稳定中有波动大市场表现更好。

海龟交易原则

1)根据ATR调整头寸;

2)入市原则

突破法:市场超越过去特定时期内的最高点时买入。

系统1:中期系统,根据过去20天(四周)的价格来决定高低点。如果上一次突破是盈利性突破,那么系统1的入市信号将被忽略。亏损型突破:突破后价格有机会获利(根据十日突破退出法)之前发生了2N幅度的不利变动,这就是亏损性突破。主要是亏损型突破,目前的新突破就会试为有效的入市信号。

如果一个突破因为这条法则忽略,交易者将在55日突破点入市。

系统2:根据过去55日(12周)高点和低点来确定突破点。

突破发生时立即入市。然后以0.5N价格进一步扩大头寸。一直到头寸规模达到上限。

止损:入市价2N。如果补了头寸,止损新入市价-2N。

趋势跟踪者最常犯的错误就是过早的退出盈利头寸。价格永远不会直上直下没有波动。

海龟退出策略:

系统1采取10日突破法退出,对多头来说,价格跌破十日最低点退出。

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