千年金融史 7.6分
读书笔记 金融的未来何在

哈里·马科维茨(Harry M. Markowitz)认为可以运用数学来解决的最重要的金融问题之一,就是选择最佳的投资组合。他为合理配置多样化股票写下了一个精确的公式。

如何制定出最佳与最分散化的解决方案?这个问题的答案取决于股票之间的相互关系。选择彼此不相关的股票提高了组合的多元化程度,也降低了风险。通过测量每个资产与其他资产间的联动效应及其风险和收益,马科维茨证明人们是能够分辨出最低风险的投资组合的。

马科维茨在1958-1959年把他的理论写成了一本书《投资组合选择:有效分散化》(Portfolio Selection)。马科维茨模型成为世界上所有机构投资组合管理者的主要工具。

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