海龟交易法则 8.5分
读书笔记 第1页
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市场四种状态:

1)稳定平静:价格在一个相对较小的范围内上下波动,很少超出这个范围。

2)稳定波动:有大的日间和周间变化,但没有重大月间变化。

3)平静的趋势:价格在几个月内呈现缓慢的运动或趋势,没有剧烈的回调或反方向运动。

4)波动的趋势:价格有大的变化,偶尔伴有短期逆转。

趋势跟踪者喜欢平静的趋势。

不去预测市场的动向,而是寻找市场处于某种特定状态的指示信号。

破产风险会随着赌注的增加而不成比例的迅速增大。

突破法:市场超越过去特定时期内的最高点时买入。

系统1:中期系统,根据过去20天(四周)的价格来决定高低点

系统2:根据过去60天(12周)高点和低点来确定突破点。

都要为这两个系统重新计算高低突破点。

退出点:以N衡量的止损点退出;损失不得超过2N,也就是2个真实波动均值。

情绪和心理因素才是成功交易者首要因素。

10周突破法。

衡量入市信号在不同时间内

ATR真实波动浮动均值。检验每个入市信号产生后的特定天数内MFE和MAE。

加入趋势组合过滤器: 只能在50日均线高于300日均线的市场做多。

使用趋势组合过滤器大大提高了突破法交易获得理想结果的可能性。

阻力位突破做多。

接近阻力位和支撑位边缘的那些价位叫做不稳定点。一旦支撑位或阻力位失守,价格会沿着突破方向继续前行。

决定头寸:让1ATR价格等于账户规模的1%。(1000\1ATR幅度的美元金额=交易数量)

平均移动价:

20日均线自下而上穿越70日均线,向上趋势的开始。

波幅通道:指示趋势的开始。如果价格超越了一个特定的移动平均值和一个特定的数值之和,意味着上涨趋势。

80均线上下通道。

海龟式交易系统:

操作得当的简单定时退出法。

1)ATR通道突破系统:

350移动平均,+7个ATT就是顶部,减去3个ATR底部。如果前一日收盘价穿越了顶部,做多。如果前一日收盘价跌破底部,做空。

2)布林格突破系统:

350平均收盘价加减2.5倍标准差得出。如果前一日收盘价穿越通道顶部做多,如跌破通道,做空。

3)唐奇安趋势系统:

20日突破入市,10日突破退出; 还有一个350日\25日指数移动平均过滤器(25日均线在350日上做多,反之做空)并且2个ATR止损退出。

4)唐奇安定时退出:

之后80天退出没有止损点。

5)双重移动均线系统:(57.8%)

只有在100日均线穿越350日均线时买入或卖出。这个系统始终不离市场,无论是做多还是做空。

6)三重移动均线系统

使用的均线为150日、250日、350均线。交易者在150均线穿越250均线时候买入或卖出。最长期的350日均线扮演的是趋势过滤器角色。只有150日和250均线位于350日均线同一侧时才可以做多;低于做空。

测试结果:

双重均线最佳>唐奇安定时>布林格通道突破>ATR通道突破>三重均线。

退出比入市可能更重要。

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