量化交易 7.8分
读书笔记 风险管理
超级露

一个重要的风险管理工具:用凯利公式决定最优杠杆。

除了决定最优杠杆,凯利公式还有另外一项用途:根据不同策略收益的协方差,决定不同策略之间的最优资本配置。

风险管理的终极理念其实十分简单:不要被恐惧和贪婪所所有。为了获得这样的心理素质,开始交易时必须投入少量资金慢慢做,在用凯利公式扩大交易规模之前,要对交易的各个方面进行彻底测试(模型、软件、操作流程、资金和风险管理)。

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